Продолжим серию. Сложный процент делает свое дело и анализировать графики результатов в линейной шкале уже неудобно. Тем не менее, даже в логарифмическом масштабе, неплохо более явно показывать результат. Решил сделать это путем добавления альфы на график. Вообще, занудно говоря, вычислять альфу как простую разность годового фин результата и бенчмарка неправильно — надо учитывать и степень риска.

Однако, для личного счета (когда уровень риска меняется с конъюнктурой) хороший вопрос как это делать со строгой корректностью. Кроме того, годовой интервал — все-таки достаточно большой. Однако, выбирать малые интервалы — тоже не очень хорошо: все-таки банальное поступление дивидендов может запаздывать (в индексах полной доходности «реинвестируются» сразу же). В общем, опытным путем, решил, что оптимальный период — полугодовая «альфа» (вычисляется как арифметическая разность фин результата за последние 6 месяцев и индекса полной доходности).

Пожалуй, в таком виде и буду продолжать приводить свои результаты.

( Читать дальше )

Вот почти и закончилось это 1е полугодие этого явно непростого года. Каковы ваши финрезультаты?
(Меня наверное поправят, что надо и макс просадку смотреть, но давайте с малого начнем)